Le premier swap de change fut initié par 2 banques européennes.
Le fait d'échanger la valeur nominale d'un swap dépend du type de swap dont il s'agit.
Un swap est un contrat qui peut, potentiellement, s'appliquer à n'importe quel actif financier.
Un swap est un outil de gestion de risques financiers.
Un swap est un produit non fongible du fait de ses caractéristiques.
La valeur d'un swap, déterminée lors de la négociation de son dénouement, est toujours positive pour son vendeur.
Il est possible de compenser des positions sur swap en appliquant les processus de compensation mis en place sur les marchés dérivés réglementés à la seule condition que ces positions aient été initiées sur un marché dérivé réglementé.
Le risque financier d'une position sur swap est toujours le même, quelle que soit la nature de son actif sous-jacent.
Les données nécessaires pour valoriser un swap complexe sont notamment :
Les données nécessaires pour valoriser un swap sont généralement issues des marchés :
